9.72% pa Multi Barrier Reverse Convertible su

Report dei prodotti del 22.02.2017
Offerta al pubblico: CH
Prodotti per l’incremento dei rendimenti
Tipo di prodotto secondo ASPS: 1230
9.72% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible su Continental, DELPHI
AUTOMOTIVE PLC, Tesla
Osservazione della barriera solamente alla scadenza - Rimborso anticipato automatico - Quanto USD
Scadenza 22.08.2017; emissione in USD; non quotato
ISIN CH0332450268 - Numero di valore 33245026
I presupposti di questo documento sono basati su dati e modelli considerati affidabili e precisi. Ciononostante l’emittente ed il lead manager
non garantiscono né si fanno carichi di alcuna rimostranza riguardo alla completezza o correttezza di tali assunzioni.
Dettagli del prodotto
29.08.2016
100.00%
USD 10'000'000 (con possibilità
d’aumento)
Informazioni generali
Numero di valore
ISIN
Data di rimborso
Descrizione del prodotto
Questo
prodotto
offre
all’investitore
una
cedola
indipendentemente della performance del sottostante durante
la vita del prodotto. Alla data di rimborso, l’investitore riceverà
un pagamento in contanti uguale al Valore nominale, a meno
che un barrier event sia accaduto. Nel caso in cui si verifichi
un barrier event, il rimborso del prodotto dipende dal valore
del sottostante, come descritto nella sezione „Rimborso“.
Inoltre, un rimborso anticipato avviene se le condizioni
corrispondenti si verificano in uno dei giorni di monitoraggio
dell’autocall.
Payoff ammesso che un Rimborso anticipato NON
abbia avuto luogo:
Profitto
Barriera
0
Fixing Finale
tto
st
a
33245026
CH0332450268
29.08.2017 (soggetta a modifiche in
caso di irregolarità nel settlement)
Valore nominale
USD 1'000
Moneta di rimborso
USD
Protezione della moneta
Quanto USD
Convenzione conteggio del
30/360; non aggiustato; interesse
giorno di cedola
maturato durante ogni periodo
cedolare (data iniziale inclusa e
data finale esclusa)
Quotazione
non quotato
Tipologia di quotazione
I prezzi dei mercati secondari sono
quotati come «dirty»; l’importo degli
interessi maturati è incluso nei prezzi.
Metodologia di quotazione
I prezzi dei mercati secondari sono
quotati in percentuale.
Ai fini del sistema fiscale svizzero, la cedola è suddivisa in due
componenti:
Componente d´interessi
0.91% p.a.
Componente di premio d´opzione 8.81% p.a.
Aspettativa di mercato dell'investitore
I prezzi del sottostante evolvono lateralmente rispetto al suo
fixing iniziale o leggermente al rialzo.
Il barrier event non si verificherà.
nt
e
Dati Emissione
Data di emissione
Prezzo di emissione
Volume di emissione
Prodotto
So
Importo della/e cedola/e e data/e di pagamento delle cedole
Data di pagamento della Importo della
L'importo della
cedola
cedola
cedola maturata
28.11.2016
USD 24.30
PAGATO
27.02.2017
USD 24.30
USD
25.05.2017
USD 24.30
USD
29.08.2017
USD 24.30
USD
Questo grafico generico si basa sul modello di categorizzazione
ASPS ed è per fini unicamente dimostrativi. Il reale profilo di
rendimento del prodotto potrebbe risultare differente
dall’illustrazione.
Sottostanti
Sottostante
CONTINENTAL AG
DELPHI AUTOMOTIVE
PLC
TESLA INC
Borsa di riferimento
Xetra
NYSE
Bloomberg
Ticker
CON GY
DLPH UN
Fixing iniziale
(100%)*
EUR 191.30
USD 65.31
Barriera (49.00%)* Strike level
(100.00%)*
EUR 93.74
EUR 191.30
USD 32.00
USD 65.31
Autocall trigger
level (100.00%)*
EUR 191.30
USD 65.31
NASDAQ
TSLA UQ
USD 225.00
USD 110.25
USD 225.00
USD 225.00
Rapporto di
conversione
TBA**
15.3116
4.4444
* i livelli sono espressi in percentuale del Fixing iniziale
** verrà determinato alla scadenza
Data del fixing
Monitoraggio della
iniziale 19.08.2016
TO barriera 22.08.2017
INA
M
TER
Giorno di
monitoraggio
22.05.2017
Giorno di
monitoraggio
22.08.2017
Barriera
Continental
(49.00%)
Barriera DELPHI
AUTOMOTIVE PLC
(49.00%)
Scadenza
22.08.2017
Data di rimborso
29.08.2017
UK88: 5450d369-9c52-4313-8bd7-5f3cf1030fbe - 102988523
Barriera Tesla
(49.00%)
Giorno di
monitoraggio
ATO
IAM
22.11.2016
ICH
R
N
NO
Giorno di
monitoraggio
22.02.2017
Performance
Ultimo prezzo
Questa setti- Questo Mese Questianno
mana
Dall’inizio
prodotto Strutturato
102.96%
-0.75%
0.07%
2.21%
2.96%
CONTINENTAL AG
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
TESLA INC
EUR 193.65
USD 76.14
USD 273.51
1.47%
0.90%
0.47%
7.17%
8.68%
8.57%
5.42%
13.05%
27.99%
1.23%
16.58%
21.56%
Distanza
Probabilità di
dalla barriera toccare la
barriera
51.59%
57.97%
59.69%
< 1%
< 1%
< 1%
Performance nel tempo
prodotto Strutturato
CONTINENTAL AG
140
120
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
TESLA INC
Barriera 49.00%
22.08.2017 - 22.08.2017
Cap level 100.00%
100
80
60
40
20
2.
17
22
.0
2.
17
03
.0
1.
17
15
.0
2.
16
27
.1
2.
16
08
.1
1.
16
.1
19
0.
16
31
.1
0.
16
.1
12
9.
16
.0
23
04
.0
9.
16
0
Sensibilità
0.00
0.00
0.00
DELPHI
AUTOMOTIVE PLC
TESLA INC
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
Il Delta è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno
strumento derivato rispetto alle variazioni del prezzo del sottostante.
Uno Delta di 0.1significa che una variazione del prezzo del
sottostante dell’1% implica una variazione del prezzo del prodotto
Strutturato del 0.1%.
-0.2
-0.3
2.
17
2.
17
.0
.0
03
22
1.
17
.0
2.
16
.1
27
15
2.
16
08
.1
1.
16
.1
0.
16
.1
31
19
0.
16
.1
9.
16
12
0.2
0.0
-0.2
-0.4
17
22
.0
2.
17
03
.0
2.
17
15
.0
1.
16
16
2.
.1
27
08
.1
2.
16
.1
1.
16
0.
.1
19
31
.0
23
.0
04
16
-0.6
9.
Vega è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno
strumento derivato rispetto alle variazioni della volatilità implicita
del sottostante. Uno Vega del sottostante di 0.1 significa che una
variazione del prezzo del sottostante dell’1% implica una variazione
del prezzo del prodotto Strutturato del 0.1%.
0.4
0.
DELPHI
AUTOMOTIVE PLC
TESLA INC
.1
0.00
0.00
0.00
0.6
16
prodotto
Strutturato
CONTINENTAL AG
9.
CONTINENTAL AG
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
TESLA INC
Vega
0.00
16
prodotto Strutturato
23
04
.0
9.
16
-0.4
12
CONTINENTAL AG
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
TESLA INC
prodotto
Strutturato
CONTINENTAL AG
.0
prodotto Strutturato
Delta
0.00
Documentazione del prodotto
Il termsheet indicativo adempie i requisiti di un prospetto semplificato unicamente informativo a norma dell’articolo 5 della
Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il termsheet, che sarà disponibile al più tardi alla data
di emissione come anche il « termsheet finale », adempie i requisiti di un prospetto semplificato definitivo ai sensi dell’articolo
5 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il termsheet contiene un sommario delle informazioni sul prodotto e ha un
fine unicamente informativo. Il termsheet finale ed il "Derivative Programm" del relativo emittente valido alla data del fixing
iniziale, che comprende tutte le ulteriori condizioni ("Programma"), sono giuridicamente vincolanti e costituiscono le uniche
fonti di documentazione del prodotto ("Product Documentation"); se ne raccomanda quindi sempre la lettura accurata. I
termini utilizzati nel termsheet finale, ma ivi non definiti, assumono significato in funzione del contenuto del "Programma".
Sebbene traduzioni in altre lingue possano essere disponibili, solo il final termsheet ed il "Derivative Programm" in inglese
sono legalmente vincolanti.
Si prega di fare riferimento alla termsheet per qualsiasi chiarimento riferito ai rischi connessi a questo prodotto.
Per tutta la durata del prodotto, è possibile ordinare gratuitamente la documentazione ad esso relativa dal lead manager
al seguente indirizzo: Europaallee 39, 8004 Zurigo (Svizzera), oppure via telefono (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800
1010) oppure via e-mail ([email protected]). Le ricordiamo che tutte le conversazioni su una linea contressegnata
da un asterisco (*) vengono registrate. Qualora Lei ci contattasse mediante tale numero, riterremo questa prassi come
implicitamente accettata.
Per la distribuzione in Svizzera
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