Sebastiano Durante_Sasol Italy

Transcript

1a Conferenza Nazionale su Chimica e Energia
18-19 ottobre 2010
Sebastiano Durante
Strategic Sourcing Manager
Agenda
Sasol overview
Energy Management Approach & Model
Supply side: Negoziazioni e analisi di sensitività
Demand side: Sbilanciamenti Power & Gas
Road map, evoluzioni dei modelli di acquisto e schemi
contrattuali
Un innovativo modello di acquisto gas
Analisi prezzi di mercato gas (AEEG, PSV,EU markets)
Analisi criticità ed evoluzioni mercato gas
copyright reserved 2010, Strategic Sourcing, Sasol Italy S.p.A.
Sasol at a glance
An integrated energy and chemicals company
World leader in producing liquid fuels from coal (CTL)
and natural gas via Fischer Tropsch Process
Significant experience in design, commissioning,
integrating and operating large complex plants
Founded in 1950, listed on the Johannesburg Securities
Exchange (JSE) in 1979, and on the New York Stock
Exchange (NYSE) in 2003, Market capitalization exceeds
US$25 billion, 33 500 employees
Present in 38 countries
Sasol – a truly integrated company
Sasol African
Energy Cluster
International
Energy Cluster
Chemical Cluster
Sasol Mining
Sasol Petroleum
International
Sasol Olefins
and Surfactants
Sasol Nitro
Sasol
Technology
Sasol Synfuels
Sasol Synfuels
International
Sasol Polymers
Sasol Wax
Sasol Financing
Sasol Solvents
Sasol Infrachem
Sasol Gas
Other Chemical
business
Sasol Oil
Merisol
Specialist Services
Wide spread geographic locations
DUBAI
NOVAKI
TERRANOVA
SARROCH
AUGUSTA
Energy Management approach
Intervenire in fase di approvvigionamento e di utilizzo dell’energia consente al
Gruppo di ottenere benefici economici e contemporaneamente di contribuire alle
sfide ambientali.
• Negoziazioni contratti
• Opportunità mercati
• Opportunità regolatorie
• Efficienza energetica
• Energie Rinnovabili
• Cogenerazione
•
•
Prezzo
0,3 TWh (ele);
230 MioMc (gas)
=
X
Volumi
• Minori emissioni CO2
• Minor spesa
+
Spesa energia
Altri benefici
Energy management model
DEMAND
SUPPLY
AUDIT ENERGETICI ED INIZIATIVE
DI COMUNICAZIONE
RIDUZIONE PREZZI
OPPORTUNITA’ MKT
OPPORTUNITA’
REGOLATORIE
BILL AUDIT
44
33
55
MANAGEMENT DEMAND
(shift load)
22
INVESTIMENTI
66
EFFICIENZA ENERGETICA
10
10
NEGOZIAZIONI
FORNITURE EE-GAS
RIDUZIONE CONSUMI
PREVISIONI PRELIEVI
TELERILEVAMENTO
11
CONSAPEVOLEZZA E GESTIONE
CONSUMI
77
AUTOPRODUZIONE
(Cogenerazione, Rinnovabili)
99
88
CERTIFICATI BIANCHI
(TEE) E NERI (CO2)
FORECAST DEMAND
(gestione sbilanciamenti)
Supply side: Negoziazioni e analisi di sensitività
1
Natural Gas purchase prices according to different scenarios - Sensitivity Analysis (fixed exchange rate: 1,35)
[cent €/smc]
30
1
Thermic Year 10/11 average price to 38,1 MJ/smc
18
(brent:53$/bl)
(brent:63$/bl)
XX Remix 80/20
ZZ 911 GO-LSFO-HSFO
(brent:75$/bl)
(brent:84$/bl)
XX 911 GO-FO-Greggi
ZZ 911$ (GR)
(brent:94$/bl)
(brent:98$/bl)
YY 911$ Brent
WW 911 GO-LSFO-HSFO
Demand side: Gestione Sbilanciamenti Power & Gas
2010 Electric Unbalancing - AU Site
30.000
150
140
130
25.000
120
110
90
80
[KW]
Beneficio: 1% della
spesa totale
100
15.000
70
60
10.000
50
[Volatility, %]
20.000
40
30
5.000
20
7,29
10
0
0
[2010]
Final Consumption
Forecasted Consumption
Volatility
Average Volatility
TY09/10 -TY10/11 Gas Unbalancing - AU Site
600.000
150
140
130
500.000
120
110
100
Beneficio: 0,5% della
spesa totale
[scm]
90
80
300.000
70
60
200.000
50
40
30
100.000
20
4,2
10
0
0
[TY09/10-TY10/11]
Final Consumption
Forecasted Consumption
Volatility
Average Volatility
[Volatility, %]
400.000
Road map, Evoluzioni dei modelli
di acquisto e schemi contrattuali
Benefici
Complessità
Implementativa
POWER
Efficienza Energetica
Aggregazione Domanda
Gare e Negoziazione
contratti
Opportunità Regolatorie
Metering
Gare e Negoziazione
Contratti
Energy Management Model
Energy Community
Valutazioni Autoproduzione
Efficienza Energetica (TEE)
Metering
Gare e Negoziazione
Contratti
Efficienza
Energetica
Apertura del Mercato
2000
2005
2010
Switching e Tipologie Contrattuali dal 2000 al 2010
Anni
2000-2001
Pricing
Energia +
vettoriamento,
import a parte
2002
Energia +
trasporto, import
a parte
2003-2004-2005-2006
Energia + trasporto,
import incluso
2007
Energia +
trasporto,
import incluso
Indice
Ct
Ct
Ct, VCt
Igas
Fasce
F1,F2,F3,F4
F1,F2,F3,F4
F1,F2,F3,F4
Peak, Off Peak
Sbilanciamento
X
2008-2009
Energia +
trasporto,
import incluso
2010
Energia +
trasporto,
import incluso
ITEC, Igas
Igas
Peak, Off Peak Peak, Off Peak
X
X
Implementation of EC’s
third package
Market Coupling
Pan-European Procurement ??
Procurement Strutturato ??
Trading Energia ??
Autoproduzione ??
Fonti Rinnovabili ??
20..
Road map, Evoluzioni dei modelli
di acquisto e schemi contrattuali
Benefici
Complessità
Implementativa
NATURAL
GAS
Efficienza
Energetica
Gare e Negoziazione
contratti
Metering
Gare e Negoziazione
Contratti
Energy Community
Metering
Gare e Negoziazione
Contratti
Riforma Mercato, Borsa
e Bilanciamento
Apertura del Mercato
2000
2005
2010
Switching e Tipologie Contrattuali dal 2000 al 2011
Anni
TY00/01, TY01/02, TY02/03, TY03/04, TY04/05, TY05/06
TY07/08,
TY08/09
TY09/10
TY10/11
Pricing
Energia + trasporto
Energia +
trasporto
Energia +
trasporto
Energia +
trasporto
Indice
I, 9m e/o 6m
I, 9m
I, 9m
I, 9m
X
X
X
??
X
X
Interrompibilità
Sbilanciamento
SPOT
Possibilità di
acquisti spot
al PSV
Implementation of EC’s
third package
Pan-European Procurement ??
Procurement Strutturato ??
Trading Energia ??
Autoproduzione ??
20..
Modelli di acquisto Natural Gas
IERI
Un classico acquisto con un Long
Term Contract (LTC) indicizzato con
formula a Brent e suoi derivati, valido
per tutti I volumi prelevati
Vantaggi:
Nessuna ulteriore gestione per transazioni intraanno
Limitati rischi operativi legati alla logistica gas
No Take or Pay
Svantaggi:
Nessuna reale opportunità di rinegoziare il prezzo
Nessuna reale chance di catturare potenziali
opportunità sul mercato spot
scm/day
Classico acquisto con un fornitore che
vende e fornisce l’intero profilo di prelievo
gas
days
FUTURO
Svantaggi:
Gestione transazioni commerciali intra-day e
logistica gas (struttura interna o esterna !?!)
Esposizione ai rischi operativi legati alla gestione
logistica gas
Take or Pay
scm/day
Un nuovo approccio all’acquisto di gas,
che copre una porzione di volumi con un
LTC per l’intero anno, e acquisto sul
mercato all’ingrosso di blocchi di energia
su base mensile, trimestrale o semestrale
per i restanti volumi.
Vantaggi:
Reali chance di cattura di potenziali opportunità
sul mercato spot
Apertura su più fornitori
Sasol bilancia le proprie posizioni
grazie al mercato del
bilanciamento o accesso a
stoccaggi; rosso compra, verde
vende
Spot market, fixed price
LTC indexed formula
days
Il nuovo approccio è attualmente rischioso grazie all’assenza di nuove regole (come
accesso agli stoccaggi ed assenza di un mercato del bilanciamento) per gestire un
“procurement strutturato”.
OGGI
Vantaggi:
La copertura di tutti I volumi di gas richiesti da Sasol
Italy a perzzi contrattuali e stabiliti con LTC
Reale opportunità di rinegoziare il prezzo per limitate
quantità di gas
Reale chance di catturare le potenziali opportunità sul
mercato spot
Apertura su più fornitori
Svantaggi:
Gestione transazioni commerciali intra-day e logistica
gas (struttura interna o esterna !?!)
Esposizione ai rischi operativi legati alla gestione
logistica gas
Take or Pay
scm/day
Un classico acquisto con un Long Term
Contract (LTC) indicizzato con formula
a Brent e suoi derivati valido per tutti I
volumi prelevati, ma con l’opzione di
acquistare (da altri Suppliers) limitati
quantitativi di gas sul PSV con
l’obbligo per lo Shipper del LTC di
fornire i servizi logistici a Sasol Italy
LTC indexed formula
Free band for any purchases on the Italian Spot Market
days
Analisi prezzi di mercato gas CY2009
Di seguito un confronto tra i prezzi formula (GR2007) applicabili ad un grande cliente
industriale versus i prezzi elaborati dall’AEEG, e piattaforme PSV, TTF.
[c€/smc]
Natural Gas prices (Gas Release 2007, AEEG, PSV, TTF) CY2009
41,1
GR2007 con trasporto
39
GR2007 average price
34,3
34
29,7
29,4
27,8
28,0
29
P m edio dei principali
Grossisti applicato ai
Grossisti/Venditori
P m edio dei principali
Grossisti applicato ai clienti
finali
P m edio dei Venditori
applicato ai clienti finali
24
Prezzi m edi di vendita >20
m io sm c
19
Prezzi m edi di vendita >2 e
<20 m io sm c
PSV con trasporto
14
TTF
9
Gen 09
Fonte: AEEG, GME, APXEndex
Feb 09
Mar 09
Apr 09
Mag 09
Giu 09
Lug 09
Ago 09
Set 09
Ott 09
Nov 09
Dic 09
… i prezzi odierni del mercato gas
Gas Release e prezzo alla frontiera italiana (c€/smc)
Prezzi forward Natural Gas (su future al 14/19/2010)
35
30
c€/scm
25
20
15
10
5
0
Q4-10
Q1-11
GR04 c€/smc
Q2-11
PSV c€/smc
Fonte: Alba Soluzioni
Q3-11
TTF c€/smc
Q4-11
Le criticità del mercato italiano
▪
Capacità disponibile regolata e allocata totalmente
alla clientela residenziale per esigenze di
modulazione
1. Stoccaggio
▪
▪
Diversità del PSV rispetto
agli altri mercati europei:
– Contratti standard non
ufficiali
– Pochi broker operanti
– Gamma di prodotti più
limitata
Non esiste una borsa
▪
3. Mercato
wholesale
▪
Mancanza di
segnali di prezzo
▪
Uso inefficiente
delle risorse
▪
2. Bilanciamento
▪
▪
Bilanciamento chiuso a
stoccaggio con
discriminazione tra soggetti
titolari e non di capacità di
stoccaggio
Nessun incentivo alla corretta
programmazione
Flessibilità non valorizzabile
Metodi di stima dei consumi
statici
Gli interventi proposti…..oggetto
della riforma del mercato gas
1. Apertura
disponibilità
di stoccaggio
Creazione di liquidità
mediante transazioni
fisiche e temporali
Accesso alla
flessibilità a
prezzo di mercato
Mercato
più liquido
più efficiente
più trasparente
3. Mercato
wholesale
trasparente
2. Bilanciamento
a mercato
Creazione di liquidità
mediante transazioni di
bilanciamento
GRAZIE
Sebastiano Durante
Strategic Sourcing Manager
[email protected]

Sebastiano Durante_Sasol Italy

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